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基于随机利率模型的零息债券定价方法研究
【摘要】 债券定价是当前金融市场研究的重要内容之一。本文对三种随机利率模型的优劣作了比较,并在此基础上,讨论了零息债券的定价,给出了Vasicek模型和CIR模型的解析解,同时讨论了Hull-White模型的数值方法。
【关键词】 Vasicek模型；
CIR模型；
Hull-White模型；
零息债券；
【基金】 教育部人文社科项目“可转换债券的估值方法”(06JA63004);国家自然科学基金项目(10771158)的资助
- 【文献出处】 中小企业管理与科技(下旬刊) , 编辑部邮箱 ,2011年01期
- 【分类号】F224;F830.91
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